PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZCON.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-2.48%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%18.73%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -2.48%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
6.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZUQ.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.36

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.61

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.69

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

2.07

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.88

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZUQ.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-26.94%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-11.04%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-26.94%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-8.17%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.64%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.73%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.03%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

10.29%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

17.98%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

16.40%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

17.54%

-9.52%