PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCON.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZCON.TO (BMO Conservative ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, ZCON.TO returned 5.78%/yr vs 10.89%/yr for XGRO.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCON.TO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.

ZCON.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.22%
1 год
13.53%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		5.89%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%9.15%

Correlation

The correlation between ZCON.TO and XGRO.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.58

Over the past year, ZCON.TO and XGRO.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZCON.TO и XGRO.TO

Секторы
ZCON.TO
XGRO.TO

Технологии

22.5%
25.8%

Финансовые услуги

20.0%
20.3%

Промышленность

11.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.3%

Энергетика

7.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.8%

Сырьевые материалы

6.9%
5.6%

Здравоохранение

6.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Технологии

ZCON.TO
22.5%
XGRO.TO
25.8%

Финансовые услуги

ZCON.TO
20.0%
XGRO.TO
20.3%

Промышленность

ZCON.TO
11.2%
XGRO.TO
7.3%

Потребительский циклический сектор

ZCON.TO
8.2%
XGRO.TO
6.3%

Энергетика

ZCON.TO
7.8%
XGRO.TO
7.2%

Коммуникационные услуги

ZCON.TO
6.9%
XGRO.TO
6.8%

Сырьевые материалы

ZCON.TO
6.9%
XGRO.TO
5.6%

Здравоохранение

ZCON.TO
6.8%
XGRO.TO
5.1%

Потребительский защитный сектор

ZCON.TO
4.8%
XGRO.TO
3.8%

Коммунальные услуги

ZCON.TO
2.9%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

ZCON.TO
2.0%
XGRO.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с XCNS.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FEQT.NEOZCON.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

ZCON.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.13

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.36

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

14.92

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.36

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCON.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-47.97%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-7.12%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-12.47%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-18.40%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.49%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.60%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCON.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

3.40%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

9.20%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

10.78%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

11.05%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

12.26%

-4.26%

Сравнение комиссий ZCON.TO и XGRO.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.05%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCON.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCON.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCON.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XGRO.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZCON.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCON.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор