PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZCLN.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.88%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZCLN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.39%
1 год
55.17%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TOZCLN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZCLN.TO и ZUQ.TO

ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.43

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.71

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

0.64

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

1.88

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.43

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.80

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.88

-1.17

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и ZUQ.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.51%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-26.94%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.04%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-26.94%

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-7.63%

-26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-4.64%

-36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.74%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и ZUQ.TO

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.01%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

10.28%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

17.95%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

16.40%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

17.54%

+9.39%