Сравнение ZCLN.TO с MNY.TO
ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - ZCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. ZCLN.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZCLN.TO returned 9.81%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZCLN.TO charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и MNY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 43.07%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.
ZCLN.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 10.97%
- С начала года
- 43.07%
- 6 месяцев
- 34.89%
- 1 год
- 84.68%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и MNY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 43.07% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | -10.91% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 5.03% | 1.54% |
Correlation
The correlation between ZCLN.TO and MNY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
MNY.TO
Сравнение ZCLN.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | MNY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 22.36 | -20.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | 65.14 | -58.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 607.07 | -587.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 16.13 | -13.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 11.02 | -11.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и MNY.TO
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и MNY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -0.24% | -60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -0.04% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.80% | -0.10% | -38.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | 0.00% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -0.00% | -40.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.00% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и MNY.TO
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 0.03% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 0.12% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 0.16% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 0.37% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 0.37% | +26.68% |
Сравнение комиссий ZCLN.TO и MNY.TO
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и MNY.TO
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MNY.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% | 0.00% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.19% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
ZCLN.TO and MNY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for ZCLN.TO.
ZCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.39% for ZCLN.TO and 0.22% for MNY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCLN.TO и MNY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор