Сравнение ZCBF с SPTB
ZCBF (Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBF tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ZCBF charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности ZCBF и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBF и SPTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | -1.01% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.59% |
Correlation
The correlation between ZCBF and SPTB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBF vs. SPTB — Ранг доходности на риск
ZCBF
SPTB
Сравнение ZCBF c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF (ZCBF) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBF | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.89 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBF и SPTB
Максимальная просадка ZCBF за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBF и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBF | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -4.96% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -2.15% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.32% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBF и SPTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBF | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.61% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.41% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.41% | +1.37% |
Сравнение комиссий ZCBF и SPTB
ZCBF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBF и SPTB
Дивидендная доходность ZCBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ZCBF and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBF.
SPTB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.70% for ZCBF.
ZCBF tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ZCBF and 0.03% for SPTB.
Подберите оптимальное распределение для ZCBF и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор