PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZCB.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.04%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZCB.TO и ZUQ.TO

ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.43

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.71

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.64

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

1.88

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUQ.TO равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и ZUQ.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-26.94%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-11.04%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-26.94%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-7.63%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.64%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.74%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.01%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

10.28%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

17.95%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

16.40%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

17.54%

-12.11%