Сравнение ZBK.TO с XFN.TO
ZBK.TO (BMO Equal Weight US Banks Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ZBK.TO returned 13.97%/yr vs 15.76%/yr for XFN.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZBK.TO и XFN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBK.TO показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции ZBK.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.76% соответственно.
ZBK.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.97%
XFN.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- 24.36%
- С начала года
- 26.46%
- 1 год
- 52.37%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 15.76%
Сравнение доходности по годам ZBK.TO и XFN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 18.54% | 16.76% | 46.09% | -6.69% | -16.67% | 39.32% | -7.76% | 29.46% | -11.60% | 10.40% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 26.46% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
Correlation
The correlation between ZBK.TO and XFN.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between ZBK.TO and XFN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZBK.TO и XFN.TO
Секторы
ZBK.TO
XFN.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZBK.TO
XFN.TO
Сырьевые материалы
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Энергетика
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Здравоохранение
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Промышленность
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Недвижимость
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Технологии
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Коммунальные услуги
ZBK.TO
-
XFN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBK.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск
ZBK.TO
XFN.TO
Сравнение ZBK.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBK.TO | XFN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 6.75 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 27.22 | -20.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBK.TO и XFN.TO
Максимальная просадка ZBK.TO за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBK.TO и XFN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -55.53% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -7.80% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -12.37% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -21.90% | -26.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | -39.93% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -6.94% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.93% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBK.TO и XFN.TO
BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ZBK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBK.TO | XFN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.34% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 10.38% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 12.47% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 13.54% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 16.51% | +12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBK.TO и XFN.TO
Дивидендная доходность ZBK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XFN.TO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 1.93% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 1.61% | 1.84% | 2.09% | 2.92% | 2.35% | 1.92% | 2.62% | 2.17% | 1.78% | 1.12% | 1.22% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ZBK.TO and XFN.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZBK.TO и XFN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор