Сравнение ZBAL.TO с CGRA.TO
ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 7.84%/yr vs 7.83%/yr for CGRA.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBAL.TO и CGRA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у CGRA.TO с доходностью 15.81%.
ZBAL.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
CGRA.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и CGRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 8.25% | 11.34% | 16.15% | 12.61% | -11.11% | 10.39% | 12.29% |
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.81% | 7.16% | 10.58% | 6.33% | -9.03% | 20.00% | 6.05% |
Correlation
The correlation between ZBAL.TO and CGRA.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBAL.TO vs. CGRA.TO — Ранг доходности на риск
ZBAL.TO
CGRA.TO
Сравнение ZBAL.TO c CGRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBAL.TO | CGRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.74 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 10.72 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBAL.TO и CGRA.TO
Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки CGRA.TO в -16.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и CGRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBAL.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -16.03% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -6.43% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.44% | -7.89% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -16.03% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.19% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.80% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.72% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBAL.TO и CGRA.TO
BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBAL.TO | CGRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 1.25% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.75% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 8.45% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 12.13% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 11.64% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBAL.TO и CGRA.TO
Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CGRA.TO в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.54% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% | 0.00% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 1.65% | 2.02% | 2.18% | 2.48% | 2.72% | 2.35% | 2.53% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
ZBAL.TO and CGRA.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and CI.
Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и CGRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор