Сравнение ZAUG с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
ZAUG и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAUG и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 0.01% | 7.92% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
ZAUG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAUG и ZMAY
И ZAUG, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZAUG vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
ZAUG
ZMAY
Сравнение ZAUG c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 3.96 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между ZAUG и ZMAY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и ZMAY
Ни ZAUG, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и ZMAY
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAUG | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -0.39% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.05% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAUG | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 1.50% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.50% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.50% | +3.27% |