Сравнение ZAUG с APRB
ZAUG (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZAUG charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.38%.
ZAUG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAUG и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 2.79% | 1.09% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.38% | 2.48% |
Correlation
The correlation between ZAUG and APRB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAUG vs. APRB — Ранг доходности на риск
ZAUG
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZAUG c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAUG | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и APRB
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAUG | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -4.59% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.59% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.71% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAUG | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 5.94% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.94% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.94% | -1.40% |
Сравнение комиссий ZAUG и APRB
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и APRB
Ни ZAUG, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZAUG and APRB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZAUG.
ZAUG and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZAUG and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для ZAUG и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор