Сравнение ZAG.TO с ENCC.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. ZAG.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.68%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям ENCC.TO по среднегодовой доходности: 1.68% против 8.38% соответственно.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and ENCC.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | -0.17 |
The correlation between ZAG.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
ENCC.TO
Сравнение ZAG.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.56 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.22 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 18.57 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.16 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.11 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -89.91% | +71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.48% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -16.67% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -25.57% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -82.16% | +64.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -39.81% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.38% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.70% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 12.31% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 14.05% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 23.03% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 29.04% | -21.93% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и ENCC.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор