Сравнение ZA30.DE с VUSA.DE
ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG while VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZA30.DE returned 18.54%/yr vs 18.87%/yr for VUSA.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZA30.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZA30.DE показывает доходность 11.16%, а VUSA.DE немного выше – 11.38%.
ZA30.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZA30.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.16% | 5.34% | 31.19% | 24.10% | -5.78% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -6.43% |
Correlation
The correlation between ZA30.DE and VUSA.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between ZA30.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZA30.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
ZA30.DE
VUSA.DE
Сравнение ZA30.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZA30.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.57 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 12.71 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZA30.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZA30.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZA30.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -33.63% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -7.13% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -23.24% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -4.40% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.01% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZA30.DE и VUSA.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеют волатильность 2.73% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZA30.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.68% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.59% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.58% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.17% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.77% | -2.39% |
Сравнение комиссий ZA30.DE и VUSA.DE
И ZA30.DE, и VUSA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZA30.DE и VUSA.DE
ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ZA30.DE and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZA30.DE and VUSA.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.
ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор