PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZA30.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZA30.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZA30.DE returned 18.54%/yr vs 15.09%/yr for IS3Q.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZA30.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZA30.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZA30.DE показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZA30.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%24.10%-5.78%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-2.12%

Correlation

The correlation between ZA30.DE and IS3Q.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between ZA30.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

ZA30.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZA30.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZA30.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.76

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.53

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.97

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

11.80

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZA30.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZA30.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZA30.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZA30.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.76

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.76

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ZA30.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZA30.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-32.31%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.33%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-20.63%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.61%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.60%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZA30.DE и IS3Q.DE

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что ZA30.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZA30.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.37%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.31%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.66%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.15%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

14.89%

-0.51%

Сравнение комиссий ZA30.DE и IS3Q.DE

ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZA30.DE и IS3Q.DE

Ни ZA30.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZA30.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

ZA30.DE is categorized as S&P 500, while IS3Q.DE is Global Equities. ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.07% for ZA30.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор