PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZA30.DE с DBX4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZA30.DE с DBX4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and DBX4.DE (Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while DBX4.DE is a ESG fund tracking the MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZA30.DE returned 18.54%/yr vs 18.40%/yr for DBX4.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZA30.DE charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for DBX4.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZA30.DE и DBX4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZA30.DE показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у DBX4.DE с доходностью 2.42%.

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBX4.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.42%
6 месяцев
7.63%
1 год
22.53%
3 года*
18.40%
5 лет*
8.89%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZA30.DE и DBX4.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%24.10%-5.78%
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		2.42%26.97%16.81%0.20%5.25%

Correlation

The correlation between ZA30.DE and DBX4.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS
Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с XDRE.DEDBX4.DE с V3YL.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с V3YA.DEDBX4.DE с XZSP.DEDBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с WELE.DE

Доходность на риск

ZA30.DE vs. DBX4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZA30.DE c DBX4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZA30.DEDBX4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.13

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.78

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

1.54

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

4.76

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZA30.DE vs. DBX4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZA30.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DBX4.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZA30.DE и DBX4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZA30.DEDBX4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.13

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.11

+1.07

Просадки

Сравнение просадок ZA30.DE и DBX4.DE

Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки DBX4.DE в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и DBX4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZA30.DEDBX4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-60.48%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-14.73%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-16.82%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.60%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-16.01%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.77%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZA30.DE и DBX4.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) составляет 2.73%, в то время как у Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ZA30.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZA30.DEDBX4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.72%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

17.36%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

20.09%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.15%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

20.86%

-6.48%

Сравнение комиссий ZA30.DE и DBX4.DE

ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBX4.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZA30.DE и DBX4.DE

Ни ZA30.DE, ни DBX4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZA30.DE and DBX4.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for DBX4.DE.

ZA30.DE is categorized as S&P 500, while DBX4.DE is ESG. ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while DBX4.DE tracks MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for ZA30.DE and 0.65% for DBX4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и DBX4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор