Сравнение YPLT.NEO с YGOG.NEO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds from Purpose. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 127.62% for YGOG.NEO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 72.42% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and YGOG.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
YGOG.NEO
Сравнение YPLT.NEO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.63 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.88 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 21.90 | -20.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.98 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.68 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и YGOG.NEO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -33.45% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -21.82% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -7.69% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -7.59% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 5.85% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и YGOG.NEO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 12.06% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 23.20% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 32.25% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 33.01% | +36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 33.01% | +36.26% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и YGOG.NEO
И YPLT.NEO, и YGOG.NEO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and YGOG.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO and YGOG.NEO have the same expense ratio: 0.40% per year.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор