Сравнение YPLT.NEO с FCMI.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned -6.93% vs 19.66% for FCMI.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- -15.77%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -19.11% | 62.74% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 13.61% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and FCMI.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
FCMI.TO
Сравнение YPLT.NEO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPLT.NEO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.80 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.36 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 20.62 | -20.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и FCMI.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -63.80% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -3.62% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -18.96% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -41.59% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 0.94% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и FCMI.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 2.08% | +16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 4.99% | +43.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.97% | 6.39% | +55.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.98% | 7.80% | +61.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.98% | 22.19% | +46.79% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и FCMI.TO
YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и FCMI.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 56.00%, что больше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 56.00% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and FCMI.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
YPLT.NEO is categorized as Derivative Income, while FCMI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Purpose and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор