Сравнение YOKE с TEXN
YOKE (Yoke Core ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YOKE is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YOKE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности YOKE и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YOKE показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 21.99%.
YOKE
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YOKE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YOKE Yoke Core ETF | 15.00% | 6.19% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 21.99% | 8.16% |
Correlation
The correlation between YOKE and TEXN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YOKE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
YOKE
TEXN
Сравнение YOKE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yoke Core ETF (YOKE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YOKE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YOKE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.34 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок YOKE и TEXN
Максимальная просадка YOKE за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOKE и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YOKE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -6.34% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.36% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.13% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YOKE и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YOKE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 14.57% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.57% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.57% | +2.53% |
Сравнение комиссий YOKE и TEXN
YOKE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YOKE и TEXN
Дивидендная доходность YOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TEXN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.05% | 0.86% |
YOKE Yoke Core ETF | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
YOKE and TEXN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for YOKE.
TEXN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.81% for YOKE.
They also come from different issuers: Yoke and iShares. Their fees differ too: 0.30% for YOKE and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для YOKE и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор