Сравнение YOKE с GXLC
YOKE (Yoke Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YOKE is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. YOKE charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности YOKE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YOKE показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.50%.
YOKE
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YOKE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YOKE Yoke Core ETF | 15.00% | -0.42% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
Correlation
The correlation between YOKE and GXLC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YOKE vs. GXLC — Ранг доходности на риск
YOKE
GXLC
Сравнение YOKE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yoke Core ETF (YOKE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YOKE | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YOKE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок YOKE и GXLC
Максимальная просадка YOKE за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOKE и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YOKE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -9.08% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.88% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.50% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YOKE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YOKE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.63% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 13.63% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 13.63% | +3.47% |
Сравнение комиссий YOKE и GXLC
YOKE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YOKE и GXLC
Дивидендная доходность YOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности GXLC в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% |
YOKE Yoke Core ETF | 0.81% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
YOKE and GXLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for YOKE.
YOKE has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.64% for GXLC.
They also come from different issuers: Yoke and Global X. Their fees differ too: 0.30% for YOKE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для YOKE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор