PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YNVD.NEO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

YNVD.NEO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%133.89%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий YNVD.NEO и ENCC.TO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.98

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.69

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

6.80

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.00

+1.33

Корреляция

Корреляция между YNVD.NEO и ENCC.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и ENCC.TO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности ENCC.TO в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и ENCC.TO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YNVD.NEOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-89.91%

+48.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-16.61%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-3.53%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-40.24%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

4.13%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и ENCC.TO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

4.22%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

10.01%

+17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

17.49%

+25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

23.26%

+30.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

29.05%

+24.37%