PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMSF.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMSF.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YMSF.DE (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - YMSF.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, YMSF.DE returned -27.08% vs 4.10% for JGPI.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. YMSF.DE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности YMSF.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMSF.DE показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 1.25%.

YMSF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-26.57%
1 год
-27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMSF.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)20252024
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.63%-1.47%0.94%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		1.25%-0.67%-1.00%

Correlation

The correlation between YMSF.DE and JGPI.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.11

The correlation between YMSF.DE and JGPI.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с AAPY.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с JEQA.DEYMSF.DE с JEIP.DEYMSF.DE с METY.DEYMSF.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

YMSF.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMSF.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMSF.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.41

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
0.64

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.07

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.45

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

1.22

-2.28

YMSF.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMSF.DE на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMSF.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMSF.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка YMSF.DE за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMSF.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMSF.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-12.12%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.50%

-9.09%

-33.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.35%

-6.77%

-34.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-4.51%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.75%

3.34%

+22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YMSF.DE и JGPI.DE

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что YMSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMSF.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

3.47%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

7.14%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.54%

10.08%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

10.32%

+18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

10.32%

+18.83%

Сравнение комиссий YMSF.DE и JGPI.DE

YMSF.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMSF.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности JGPI.DE в 8.12%

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.12%8.08%6.27%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		14.68%7.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMSF.DE and JGPI.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for YMSF.DE.

YMSF.DE is categorized as Derivative Income, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for YMSF.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMSF.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор