PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMSF.DE с JEIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMSF.DE с JEIP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE).

YMSF.DE и JEIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMSF.DE и JEIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMSF.DE и JEIP.DE

2026 (YTD)20252024
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.09%-1.48%2.79%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.78%-4.10%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, YMSF.DE показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у JEIP.DE с доходностью 1.78%.

YMSF.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-28.70%
1 год
-16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.84%
1 год
1.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3JPN.DEYMSF.DE с JEQA.DEYMSF.DE с AAPY.DEYMSF.DE с DSPY.DEYMSF.DE с METY.DE
Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий YMSF.DE и JEIP.DE

YMSF.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEIP.DE в 0.35%.

YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

YMSF.DE vs. JEIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMSF.DE c JEIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMSF.DEJEIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.12

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

0.24

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.06

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

3.29

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMSF.DE vs. JEIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMSF.DE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа JEIP.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMSF.DE и JEIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMSF.DEJEIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.12

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.09

-0.56

Корреляция

Корреляция между YMSF.DE и JEIP.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMSF.DE и JEIP.DE

Дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности JEIP.DE в 7.53%

TTM20252024
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		8.53%7.16%0.00%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.53%7.31%0.61%

Просадки

Сравнение просадок YMSF.DE и JEIP.DE

Максимальная просадка YMSF.DE за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки JEIP.DE в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMSF.DE и JEIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YMSF.DEJEIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-18.69%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.28%

-8.94%

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-5.64%

-35.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-7.39%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

1.73%

+16.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YMSF.DE и JEIP.DE

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что YMSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMSF.DEJEIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.66%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.59%

5.61%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

13.34%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

12.88%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

12.88%

+16.41%