PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG.L с YMAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG.L с YMAP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L).

YMAG.L и YMAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. YMAP.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и YMAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG.L и YMAP.L

2026 (YTD)2025
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%22.19%
YMAP.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.42%22.72%
Разные валюты инструментов

YMAG.L торгуется в USD, в то время как YMAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG.L показывает доходность -14.04%, а YMAP.L немного ниже – -14.42%.

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAP.L

1 день
2.25%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-16.62%
1 год
4.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с ULTYYMAG.L с YMAGYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с YMAP.L:
YMAP.L с JEQP.LYMAP.L с DRVG.LYMAP.L с ESIT.LYMAP.L с KROG.LYMAP.L с XSTC.LYMAP.L с BLOK.LYMAP.L с ECOG.L

Сравнение комиссий YMAG.L и YMAP.L

И YMAG.L, и YMAP.L имеют комиссию равную 0.99%.

YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF
YMAP.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Доходность на риск

YMAG.L vs. YMAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
YMAP.L
Ранг доходности на риск YMAP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG.L c YMAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAG.LYMAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.21

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.45

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.17

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

0.45

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG.L vs. YMAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG.L на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAP.L равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG.L и YMAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAG.LYMAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.18

Корреляция

Корреляция между YMAG.L и YMAP.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и YMAP.L

Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что сопоставимо с доходностью YMAP.L в 25.15%

TTM2025
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%
YMAP.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.15%17.21%

Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и YMAP.L

Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, примерно равная максимальной просадке YMAP.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и YMAP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAG.LYMAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-22.57%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-22.57%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-20.78%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.32%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

9.23%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и YMAP.L

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) имеют волатильность 5.70% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAG.LYMAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.45%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.39%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

21.57%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

21.55%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

21.55%

+0.84%