Сравнение YMAG.L с TSLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L).
YMAG.L и TSLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и TSLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -14.04% | 17.67% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -13.66% | 96.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG.L показывает доходность -14.04%, а TSLI.L немного выше – -13.66%.
YMAG.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -16.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 64.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG.L и TSLI.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Доходность на риск
YMAG.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
TSLI.L
Сравнение YMAG.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.64 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.22 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.12 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 8.03 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.64 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между YMAG.L и TSLI.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и TSLI.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности TSLI.L в 72.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.37% | 17.22% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 72.52% | 73.68% | 19.21% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и TSLI.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и TSLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -41.20% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -20.29% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.45% | -19.06% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -11.63% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 7.89% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и TSLI.L
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.56% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 22.82% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 39.64% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 43.11% | -20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 43.11% | -20.72% |