Сравнение YJUN с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
YJUN и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YJUN и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YJUN и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June | 1.08% | 12.92% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, YJUN показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
YJUN
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YJUN и ZAPR
YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
YJUN vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
YJUN
ZAPR
Сравнение YJUN c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YJUN | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YJUN | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.54 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между YJUN и ZAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YJUN и ZAPR
Ни YJUN, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YJUN и ZAPR
Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YJUN | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -1.72% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -1.72% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.10% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YJUN и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YJUN | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 2.61% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 2.61% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 2.61% | +8.58% |