Сравнение YGOG.NEO с QMVP.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and QMVP.TO (Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while QMVP.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. YGOG.NEO is actively managed, while QMVP.TO is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for QMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 126.94%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMVP.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 10.26% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 25.75% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and QMVP.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
QMVP.TO
Сравнение YGOG.NEO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | QMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 3.99 | -2.31 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и QMVP.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и QMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -12.77% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -1.07% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -3.83% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 21.69% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 21.69% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 21.69% | +11.32% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и QMVP.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и QMVP.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности QMVP.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and QMVP.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMVP.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMVP.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for YGOG.NEO.
YGOG.NEO is categorized as Derivative Income, while QMVP.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Purpose and Hamilton. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.19% for QMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и QMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор