Сравнение YGOG.NEO с QDAY.NEO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 80.40% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and QDAY.NEO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
QDAY.NEO
Сравнение YGOG.NEO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 2.51 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и QDAY.NEO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -19.44% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -1.21% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.21% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 22.72% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.72% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.72% | +10.29% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и QDAY.NEO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and QDAY.NEO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
They also come from different issuers: Purpose and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор