Сравнение YGOG.NEO с EASY.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.60% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.80% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and EASY.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. EASY.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
EASY.TO
Сравнение YGOG.NEO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | EASY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.51 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и EASY.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки EASY.TO в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -8.20% | -25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -2.88% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -2.01% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 22.12% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.12% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 22.12% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и EASY.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности EASY.TO в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and EASY.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор