PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGOG.NEO с BGIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGOG.NEO с BGIN.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) are both exchange-traded funds - YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while BGIN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, YGOG.NEO returned 104.39% vs 75.73% for BGIN.NEO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 1.07%/yr for BGIN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности YGOG.NEO и BGIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у BGIN.NEO с доходностью 51.50%.

YGOG.NEO

1 день
-0.02%
1 месяц
-12.62%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.02%
1 год
104.39%
3 года*
42.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIN.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
5.26%
С начала года
51.50%
6 месяцев
51.55%
1 год
75.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и BGIN.NEO

2026 (YTD)202520242023
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		6.14%69.46%35.49%18.16%
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		51.50%19.37%32.08%11.72%

Correlation

The correlation between YGOG.NEO and BGIN.NEO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.23

The correlation between YGOG.NEO and BGIN.NEO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

BMO Global Innovators Fund Active ETF Series

Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TXF.TOYGOG.NEO с UMAX.TO
Часто сравнивают с BGIN.NEO:
BGIN.NEO с FINN.NEOBGIN.NEO с TEC.TOBGIN.NEO с TECI.TOBGIN.NEO с HTA.TOBGIN.NEO с CIAI.TOBGIN.NEO с TECH.TOBGIN.NEO с QMVP.TO

Доходность на риск

YGOG.NEO vs. BGIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGIN.NEO
Ранг доходности на риск BGIN.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIN.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIN.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGOG.NEO c BGIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGOG.NEOBGIN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.46

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.11

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.79

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

17.17

-0.60

YGOG.NEO vs. BGIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGOG.NEO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа BGIN.NEO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGOG.NEO и BGIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGOG.NEO и BGIN.NEO

Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки BGIN.NEO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и BGIN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGOG.NEOBGIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-29.19%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-13.23%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-29.19%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-6.54%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.45%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.44%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YGOG.NEO и BGIN.NEO

Текущая волатильность для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) составляет 12.52%, в то время как у BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGOG.NEOBGIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

17.75%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

26.54%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.51%

31.19%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.99%

27.73%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

27.73%

+5.26%

Сравнение комиссий YGOG.NEO и BGIN.NEO

YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BGIN.NEO в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGOG.NEO и BGIN.NEO

Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности BGIN.NEO в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		0.20%0.30%0.36%0.12%0.00%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		8.50%5.84%6.63%7.24%0.91%

Часто задаваемые вопросы

YGOG.NEO and BGIN.NEO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.

YGOG.NEO is categorized as Derivative Income, while BGIN.NEO is Technology Equities. They also come from different issuers: Purpose and BMO. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 1.07% for BGIN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и BGIN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор