Сравнение BGIN.NEO с CIAI.TO
BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) and CIAI.TO (CI Global Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGIN.NEO returned 84.48% vs 61.33% for CIAI.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIN.NEO charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for CIAI.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGIN.NEO и CIAI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGIN.NEO показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у CIAI.TO с доходностью 30.47%.
BGIN.NEO
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 49.76%
- 1 год
- 84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIAI.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 30.47%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 61.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIN.NEO и CIAI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 51.05% | 19.37% | 18.17% |
CIAI.TO CI Global Artificial Intelligence ETF | 30.47% | 18.84% | 29.92% |
Correlation
The correlation between BGIN.NEO and CIAI.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.51 |
Over the past year, BGIN.NEO and CIAI.TO have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIN.NEO vs. CIAI.TO — Ранг доходности на риск
BGIN.NEO
CIAI.TO
Сравнение BGIN.NEO c CIAI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIN.NEO | CIAI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 3.26 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | 9.38 | +10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIN.NEO | CIAI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.58 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BGIN.NEO и CIAI.TO
Максимальная просадка BGIN.NEO за все время составила -29.19%, что меньше максимальной просадки CIAI.TO в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIN.NEO и CIAI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIN.NEO | CIAI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.19% | -31.22% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -18.93% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.71% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -6.49% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.55% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIN.NEO и CIAI.TO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BGIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIN.NEO | CIAI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 7.26% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 18.43% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 23.92% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 28.38% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 28.38% | -2.26% |
Сравнение комиссий BGIN.NEO и CIAI.TO
BGIN.NEO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CIAI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIN.NEO и CIAI.TO
Дивидендная доходность BGIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 0.20% | 0.30% | 0.36% | 0.12% |
CIAI.TO CI Global Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGIN.NEO and CIAI.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIAI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIAI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.
They also come from different issuers: BMO and CI Investments. Their fees differ too: 1.07% for BGIN.NEO and 0.50% for CIAI.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGIN.NEO и CIAI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор