Сравнение YFSNX с PGEKX
YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) and PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, YFSNX returned 8.52%/yr vs 16.08%/yr for PGEKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSNX charges 1.11%/yr vs 0.73%/yr for PGEKX.
Доходность
Сравнение доходности YFSNX и PGEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSNX показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у PGEKX с доходностью 15.04%.
YFSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 27.19%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
PGEKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 38.61%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам YFSNX и PGEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 24.04% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 15.04% | 41.73% | 11.88% | 17.16% | -9.41% | 23.83% | 18.36% | 23.81% | -15.89% | 17.48% |
Correlation
The correlation between YFSNX and PGEKX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between YFSNX and PGEKX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSNX vs. PGEKX — Ранг доходности на риск
YFSNX
PGEKX
Сравнение YFSNX c PGEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) и Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFSNX | PGEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.86 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 15.26 | -10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFSNX и PGEKX
Максимальная просадка YFSNX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки PGEKX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSNX и PGEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSNX | PGEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -33.42% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -9.97% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -14.62% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -23.53% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.08% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -5.93% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.52% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSNX и PGEKX
AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что YFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSNX | PGEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.26% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 11.17% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 13.92% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.69% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.89% | -0.60% |
Сравнение комиссий YFSNX и PGEKX
YFSNX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PGEKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSNX и PGEKX
YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEKX Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 | 10.26% | 11.80% | 8.09% | 1.91% | 6.18% | 21.47% | 1.26% | 1.37% | 11.04% | 1.83% | 1.76% | 1.10% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFSNX and PGEKX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (6.52%) compared to PGEKX (5.26%). In terms of maximum drawdown, YFSNX dropped -35.14% vs PGEKX's -33.42%.
PGEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSNX и PGEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор