PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YEAR с CAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YEAR и CAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB California Intermediate Municipal ETF (CAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у CAM с доходностью 1.29%.


YEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
10 лет*

CAM

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YEAR и CAM


Correlation

The correlation between YEAR and CAM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Ultra Short Income ETF

AB California Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

YEAR vs. CAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c CAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB California Intermediate Municipal ETF (CAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YEARCAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.82

YEAR vs. CAM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YEARCAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.26

1.80

+2.46

Просадки

Сравнение просадок YEAR и CAM

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки CAM в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и CAM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YEARCAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

-2.19%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.58%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.51%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и CAM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YEARCAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

2.12%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.15%

2.12%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

2.12%

-0.97%

Сравнение комиссий YEAR и CAM

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAM в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и CAM

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CAM в 2.25%


ПозицияTTM2025202420232022
CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
2.25%0.87%0.00%0.00%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.14%4.33%5.16%5.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы


YEAR and CAM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for CAM.

YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.25% for CAM.

YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while CAM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.27% for CAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YEAR и CAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор