Сравнение YDEC с JULB
YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности YDEC и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YDEC показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
YDEC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YDEC и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YDEC FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December | 3.60% | 1.93% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between YDEC and JULB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YDEC vs. JULB — Ранг доходности на риск
YDEC
JULB
Сравнение YDEC c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YDEC | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.97 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок YDEC и JULB
Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.34% | -5.24% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.77% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.87% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YDEC и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YDEC | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 6.85% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 6.85% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 6.85% | +4.15% |
Сравнение комиссий YDEC и JULB
YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YDEC и JULB
Ни YDEC, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YDEC and JULB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.
YDEC and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для YDEC и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор