Сравнение YDEC с JANB
YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности YDEC и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YDEC показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 5.22%.
YDEC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YDEC и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YDEC FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December | 3.60% | 1.93% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.22% | 2.69% |
Correlation
The correlation between YDEC and JANB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YDEC vs. JANB — Ранг доходности на риск
YDEC
JANB
Сравнение YDEC c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YDEC | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YDEC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.73 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок YDEC и JANB
Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YDEC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.34% | -6.52% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.03% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.13% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YDEC и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YDEC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 7.48% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 7.48% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 7.48% | +3.52% |
Сравнение комиссий YDEC и JANB
YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YDEC и JANB
Ни YDEC, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YDEC and JANB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.
YDEC and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для YDEC и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор