Сравнение YCST.NEO с QQQY.TO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - YCST.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. YCST.NEO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -2.93% vs 50.27% for QQQY.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. YCST.NEO charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCST.NEO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у QQQY.TO с доходностью 19.46%.
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 50.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 19.46% | 18.79% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and QQQY.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between YCST.NEO and QQQY.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
QQQY.TO
Сравнение YCST.NEO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.37 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.22 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.68 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.02 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и QQQY.TO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и QQQY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -26.27% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -14.91% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -1.13% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -4.02% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 3.79% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и QQQY.TO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 4.81% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 14.68% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 18.76% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 134,195.03% | -134,169.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 134,195.03% | -134,169.83% |
Сравнение комиссий YCST.NEO и QQQY.TO
YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и QQQY.TO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности QQQY.TO в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.41% | 13.97% | 14.09% | 2.73% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and QQQY.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.
YCST.NEO is categorized as Derivative Income, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 0.40% for YCST.NEO and 0.74% for QQQY.TO.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и QQQY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор