PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCST.NEO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCST.NEO с ENCC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

YCST.NEO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCST.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности YCST.NEO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCST.NEO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.50%-23.79%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		22.00%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, YCST.NEO показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 22.00%.

YCST.NEO

1 день
1.67%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
-3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
1.79%
1 месяц
5.85%
С начала года
22.00%
6 месяцев
22.24%
1 год
34.61%
3 года*
19.92%
5 лет*
27.10%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с HYLD-U.TOYCST.NEO с USCC.TOYCST.NEO с ZWG.TOYCST.NEO с BANK.TOYCST.NEO с BKCC.TOYCST.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с HYLD.TO

Сравнение комиссий YCST.NEO и ENCC.TO

YCST.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YCST.NEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCST.NEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCST.NEOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.65

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.05

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.80

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

7.24

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCST.NEO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCST.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCST.NEO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCST.NEOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.65

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.00

-0.49

Корреляция

Корреляция между YCST.NEO и ENCC.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCST.NEO и ENCC.TO

YCST.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.51%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок YCST.NEO и ENCC.TO

Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YCST.NEOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-89.91%

+64.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-6.69%

-17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-1.80%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-40.23%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.02%

4.14%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YCST.NEO и ENCC.TO

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCST.NEOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.51%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

10.13%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

17.57%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

23.27%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

29.05%

-5.22%