Сравнение YCST.NEO с CBNK.TO
YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YCST.NEO returned -6.73% vs 83.05% for CBNK.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCST.NEO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCST.NEO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.
YCST.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- -6.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCST.NEO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.86% | -16.43% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 28.26% | 52.84% |
Correlation
The correlation between YCST.NEO and CBNK.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.09 |
The correlation between YCST.NEO and CBNK.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCST.NEO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
YCST.NEO
CBNK.TO
Сравнение YCST.NEO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCST.NEO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.90 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 8.32 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 35.92 | -36.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCST.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 5.33 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.13 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок YCST.NEO и CBNK.TO
Максимальная просадка YCST.NEO за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCST.NEO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCST.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -32.12% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -10.03% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -0.19% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.91% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.32% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCST.NEO и CBNK.TO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что YCST.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCST.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 5.95% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 13.37% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 15.66% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 17.57% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 17.57% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCST.NEO и CBNK.TO
Дивидендная доходность YCST.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
YCST.NEO Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF | 13.87% | 10.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCST.NEO and CBNK.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для YCST.NEO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор