Сравнение YAVG.NEO с SDAY.NEO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 60.30% vs 20.01% for SDAY.NEO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 15.24%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 26.00%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 26.00% | 34.66% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 15.24% | 4.49% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and SDAY.NEO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
SDAY.NEO
Сравнение YAVG.NEO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAVG.NEO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 8.36 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и SDAY.NEO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -7.75% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -7.75% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -3.60% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -1.74% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 2.41% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и SDAY.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 5.16% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 9.71% | +33.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 12.19% | +43.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 12.17% | +43.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.63% | 12.17% | +43.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.26%, что больше доходности SDAY.NEO в 18.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 18.07% | 8.62% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 29.26% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and SDAY.NEO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор