PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAVG.NEO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAVG.NEO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 39.58% for HYLD.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности YAVG.NEO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

YAVG.NEO

1 день
-10.74%
1 месяц
0.69%
С начала года
42.78%
6 месяцев
30.18%
1 год
105.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		42.78%57.91%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%16.92%

Correlation

The correlation between YAVG.NEO and HYLD.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between YAVG.NEO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с YAVG.NEO:
YAVG.NEO с AVGY.TOYAVG.NEO с CBNK.TOYAVG.NEO с NXF.TOYAVG.NEO с UMAX.TOYAVG.NEO с RCDC.TOYAVG.NEO с HLIF.TOYAVG.NEO с PMM.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

YAVG.NEO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAVG.NEO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAVG.NEOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.60

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.52

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.30

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

14.59

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAVG.NEO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAVG.NEO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAVG.NEO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAVG.NEOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.69

+0.97

Просадки

Сравнение просадок YAVG.NEO и HYLD.TO

Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAVG.NEOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-31.38%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.90%

-12.04%

-13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-0.12%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.90%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.72%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YAVG.NEO и HYLD.TO

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAVG.NEOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

4.51%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

12.17%

+27.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.06%

15.31%

+33.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.26%

19.21%

+34.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.26%

19.21%

+34.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAVG.NEO и HYLD.TO

Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		24.38%8.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YAVG.NEO and HYLD.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор