Сравнение YAVG.NEO с BKCC.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 43.24% for BKCC.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 57.91% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 28.48% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and BKCC.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
BKCC.TO
Сравнение YAVG.NEO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.83 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 5.96 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 27.66 | -15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 4.20 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.00 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и BKCC.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -41.18% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -7.30% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -0.50% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -5.91% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 1.57% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и BKCC.TO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 3.66% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 9.17% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 10.34% | +38.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 12.88% | +40.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 16.99% | +36.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и BKCC.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности BKCC.TO в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and BKCC.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор