Сравнение YANK.AX с VDCO.AX
YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and VDCO.AX (Vanguard Diversified Conservative Index ETF) are both Global Equities funds. YANK.AX is actively managed, while VDCO.AX is passively managed. Over the past 5 years, YANK.AX returned 4.59%/yr vs 2.51%/yr for VDCO.AX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YANK.AX и VDCO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у VDCO.AX с доходностью 1.62%.
YANK.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
VDCO.AX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANK.AX и VDCO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | -10.34% | -13.49% | 32.36% | 0.83% | 15.15% | 13.25% | -28.55% | 3.18% | 23.04% | -5.68% |
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 1.62% | 7.45% | 6.44% | 7.89% | -10.41% | 4.36% | 5.01% | 12.41% | 0.52% | 0.42% |
Correlation
The correlation between YANK.AX and VDCO.AX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | -0.21 |
The correlation between YANK.AX and VDCO.AX shifts across timeframes, from -0.33 (3 years) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANK.AX vs. VDCO.AX — Ранг доходности на риск
YANK.AX
VDCO.AX
Сравнение YANK.AX c VDCO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANK.AX | VDCO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.26 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.59 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANK.AX и VDCO.AX
Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки VDCO.AX в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и VDCO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANK.AX | VDCO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -13.68% | -45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -3.89% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -4.36% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -13.68% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.71% | -0.84% | -38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -2.87% | -26.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 1.08% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANK.AX и VDCO.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANK.AX | VDCO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 1.24% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 4.70% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 5.31% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 5.45% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 5.61% | +18.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANK.AX и VDCO.AX
YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDCO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 4.94% | 2.33% | 0.79% | 1.03% | 1.77% | 7.86% | 3.73% | 1.26% | 0.89% |
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | 0.00% | 4.09% | 5.51% | 5.99% | 6.77% | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
YANK.AX and VDCO.AX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и VDCO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор