- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 20 нояб. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vanguard Diversified Conservative Index Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDCO.AX
Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции VDCO.AX — A$55. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VDCO.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,132.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) показал доход в 1.62% с начала года и 5.05% за последние 12 месяцев.
Vanguard Diversified Conservative Index ETF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VDCO.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VDCO.AX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.30% | 1.21% | -1.15% | -0.24% | 1.95% | 1.02% | -0.84% | 1.62% | |||||
| 2025 | 1.32% | -0.18% | -0.17% | 0.00% | 1.52% | 1.35% | 0.99% | 0.92% | 0.63% | 1.10% | -1.15% | 0.93% | 7.45% |
| 2024 | 0.22% | 0.41% | 1.62% | -1.98% | 0.45% | 1.27% | 1.89% | 0.76% | 1.11% | -0.51% | 1.64% | -0.56% | 6.44% |
| 2023 | 2.27% | -1.03% | 1.64% | 0.78% | -0.41% | 0.20% | 1.08% | -0.12% | -2.04% | -1.57% | 3.64% | 3.35% | 7.89% |
| 2022 | -2.86% | -1.64% | -0.17% | -2.43% | -0.78% | -3.64% | 3.51% | -1.48% | -4.05% | 2.10% | 2.28% | -1.47% | -10.41% |
| 2021 | 1.77% | -2.94% | 0.83% | 1.25% | 0.65% | 1.06% | 1.49% | 0.94% | -1.46% | -0.61% | 1.09% | 0.32% | 4.36% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Diversified Conservative Index ETF has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2017.
- This ETF participated in 29.43% of S&P 500 Index downside but only 23.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 23.29%
- Участие в снижении
- 29.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDCO.AX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDCO.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.39 | +2.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Diversified Conservative Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$2.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$2.70 | A$1.31 | A$0.42 | A$0.52 | A$0.84 | A$4.26 | A$2.09 | A$0.70 | A$0.44 |
Дивидендный доход | 4.94% | 2.33% | 0.79% | 1.03% | 1.77% | 7.86% | 3.73% | 1.26% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Diversified Conservative Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.14 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.38 | A$2.52 | |||||
| 2025 | A$0.32 | A$0.00 | A$0.43 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.38 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.18 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.31 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.23 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.19 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.42 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.11 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.17 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.52 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.41 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.17 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.84 |
| 2021 | A$1.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.96 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.14 | A$0.00 | A$0.00 | A$4.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Diversified Conservative Index ETF показал максимальную просадку в 13.68%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Diversified Conservative Index ETF составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.68%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.52%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 24d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.36%апр. 2025 г. | 1mo 21d | 1mo 7d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.89%март 2026 г. | 20d | 2mo 4d | 2mo 24dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.55%февр. 2021 г. | 1mo 9d | 3mo 19d | 4mo 28dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VDCO.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -41.07% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -11.69% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.36% | -17.74% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -22.01% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.97% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -11.02% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.20% | -3.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDCO.AX
Добавьте Vanguard Diversified Conservative Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDCO.AX