Сравнение YANK.AX с IAA.AX
YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and IAA.AX (iShares Asia 50 ETF (AU)) are both Global Equities funds. YANK.AX is actively managed, while IAA.AX is passively managed. Over the past 5 years, YANK.AX returned 4.59%/yr vs 10.89%/yr for IAA.AX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YANK.AX и IAA.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у IAA.AX с доходностью 26.96%.
YANK.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
IAA.AX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -10.93%
- 6 месяцев
- 16.30%
- С начала года
- 26.96%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам YANK.AX и IAA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | -10.34% | -13.49% | 32.36% | 0.83% | 15.15% | 13.25% | -28.55% | 3.18% | 23.04% | -19.05% |
IAA.AX iShares Asia 50 ETF (AU) | 26.96% | 36.38% | 29.68% | 1.92% | -17.59% | -5.27% | 22.79% | 22.16% | -4.60% | 34.31% |
Correlation
The correlation between YANK.AX and IAA.AX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | -0.15 |
The correlation between YANK.AX and IAA.AX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANK.AX vs. IAA.AX — Ранг доходности на риск
YANK.AX
IAA.AX
Сравнение YANK.AX c IAA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANK.AX | IAA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.21 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.22 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANK.AX и IAA.AX
Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки IAA.AX в -44.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и IAA.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANK.AX | IAA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -44.90% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -14.31% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -17.55% | -17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -39.91% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.71% | -14.31% | -25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -10.35% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 4.18% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANK.AX и IAA.AX
Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANK.AX | IAA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 14.55% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 24.36% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 26.53% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 22.20% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 19.43% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANK.AX и IAA.AX
YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAA.AX iShares Asia 50 ETF (AU) | 1.06% | 2.16% | 0.44% | 1.36% | 3.40% | 1.68% | 1.18% | 4.31% | 0.48% | 1.28% | 1.78% |
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | 0.00% | 4.09% | 5.51% | 5.99% | 6.77% | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANK.AX and IAA.AX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и IAA.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор