Сравнение IAA.AX с CORE.AX
IAA.AX (iShares Asia 50 ETF (AU)) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. IAA.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, IAA.AX returned 48.36% vs 14.00% for CORE.AX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAA.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAA.AX показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.
IAA.AX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -10.93%
- 6 месяцев
- 16.30%
- С начала года
- 26.96%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.80%
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAA.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAA.AX iShares Asia 50 ETF (AU) | 26.96% | 28.81% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between IAA.AX and CORE.AX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAA.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
IAA.AX
CORE.AX
Сравнение IAA.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAA.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.51 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 4.09 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAA.AX и CORE.AX
Максимальная просадка IAA.AX за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAA.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAA.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.90% | -10.20% | -34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -10.20% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -2.60% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -2.60% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAA.AX и CORE.AX
iShares Asia 50 ETF (AU) (IAA.AX) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что IAA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAA.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 2.49% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 7.50% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 12.51% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 12.55% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 12.55% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAA.AX и CORE.AX
Дивидендная доходность IAA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAA.AX iShares Asia 50 ETF (AU) | 1.06% | 2.16% | 0.44% | 1.36% | 3.40% | 1.68% | 1.18% | 4.31% | 0.48% | 1.28% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
IAA.AX and CORE.AX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для IAA.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор