Сравнение YANK.AX с GGUS.AX
YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and GGUS.AX (Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YANK.AX returned 4.59%/yr vs 13.72%/yr for GGUS.AX. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YANK.AX и GGUS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у GGUS.AX с доходностью 15.21%.
YANK.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
GGUS.AX
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам YANK.AX и GGUS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | -10.34% | -13.49% | 32.36% | 0.83% | 15.15% | 13.25% | -28.55% | 3.18% | 23.04% | -19.05% |
GGUS.AX Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | 15.21% | 18.83% | 45.64% | 49.70% | -47.20% | 68.07% | 17.37% | 70.51% | -21.12% | 45.08% |
Correlation
The correlation between YANK.AX and GGUS.AX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | -0.45 |
The correlation between YANK.AX and GGUS.AX shifts across timeframes, from -0.59 (1 year) to -0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANK.AX vs. GGUS.AX — Ранг доходности на риск
YANK.AX
GGUS.AX
Сравнение YANK.AX c GGUS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANK.AX | GGUS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.71 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.88 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANK.AX и GGUS.AX
Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки GGUS.AX в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и GGUS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANK.AX | GGUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -64.26% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -20.90% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -46.78% | +11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -55.53% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.71% | -4.40% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -13.41% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 5.25% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANK.AX и GGUS.AX
Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANK.AX | GGUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.38% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 25.73% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 30.52% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 41.72% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 40.74% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANK.AX и GGUS.AX
Ни YANK.AX, ни GGUS.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS.AX Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 2.52% | 0.00% | 0.12% | 0.96% | 0.62% | 0.89% |
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | 0.00% | 4.09% | 5.51% | 5.99% | 6.77% | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANK.AX and GGUS.AX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и GGUS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор