PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANK.AX с GGUS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YANK.AX и GGUS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у GGUS.AX с доходностью 15.21%.


YANK.AX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-10.34%
1 год
-15.64%
3 года*
1.31%
5 лет*
4.59%
10 лет*

GGUS.AX

1 день
-2.97%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.93%
С начала года
15.21%
1 год
36.63%
3 года*
29.41%
5 лет*
13.72%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANK.AX и GGUS.AX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF
-10.34%-13.49%32.36%0.83%15.15%13.25%-28.55%3.18%23.04%-19.05%
GGUS.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF
15.21%18.83%45.64%49.70%-47.20%68.07%17.37%70.51%-21.12%45.08%

Correlation

The correlation between YANK.AX and GGUS.AX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.

-0.45

The correlation between YANK.AX and GGUS.AX shifts across timeframes, from -0.59 (1 year) to -0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

YANK.AX vs. GGUS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANK.AX
Ранг доходности на риск YANK.AX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANK.AX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANK.AX: 55
Ранг коэф-та Мартина

GGUS.AX
Ранг доходности на риск GGUS.AX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS.AX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS.AX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS.AX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS.AX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANK.AX c GGUS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YANK.AXGGUS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.71

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.88

-7.89

YANK.AX vs. GGUS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANK.AX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GGUS.AX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANK.AX и GGUS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANK.AX и GGUS.AX

Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки GGUS.AX в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и GGUS.AX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YANK.AXGGUS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.85%

-64.26%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-20.90%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-46.78%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-55.53%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-4.40%

-35.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-13.41%

-16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

5.25%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности YANK.AX и GGUS.AX

Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF (GGUS.AX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YANK.AXGGUS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.38%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

25.73%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

30.52%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

41.72%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

40.74%

-16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANK.AX и GGUS.AX

Ни YANK.AX, ни GGUS.AX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GGUS.AX
Betashares Geared US Equities Currency Hedged Complex ETF
0.00%1.69%0.00%0.00%6.12%2.52%0.00%0.12%0.96%0.62%0.89%
YANK.AX
Betashares Strong US Dollar Complex ETF
0.00%4.09%5.51%5.99%6.77%0.00%0.00%19.51%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YANK.AX and GGUS.AX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и GGUS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор