Сравнение YAMZ.NEO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

YAMZ.NEO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и ZWC.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF	-10.15%	9.09%	48.13%	96.20%	-1.05%
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF	6.72%	22.79%	12.00%	7.54%	1.17%

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

YAMZ.NEO

1 день: 5.33%

1 месяц: 1.54%

С начала года: -10.15%

6 месяцев: -2.65%

1 год: 13.81%

3 года*: 31.51%

5 лет*: —

10 лет*: —

ZWC.TO

1 день: 0.33%

1 месяц: -2.31%

С начала года: 6.72%

6 месяцев: 13.14%

1 год: 27.25%

3 года*: 15.19%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Название символа

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:

YAMZ.NEO с SBT.TO YAMZ.NEO с BTCY.TO YAMZ.NEO с PSA.TO YAMZ.NEO с PDIV.TO YAMZ.NEO с BRKY.NEO YAMZ.NEO с BTCC.TO YAMZ.NEO с BTCC-B.TO

Часто сравнивают с ZWC.TO:

ZWC.TO с ZWB.TO ZWC.TO с VDY.TO ZWC.TO с HDIV.TO ZWC.TO с XEI.TO ZWC.TO с ZDV.TO ZWC.TO с ZWH.TO ZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и ZWC.TO

YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

YAMZ.NEO

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

ZWC.TO

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YAMZ.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZWC.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YAMZ.NEO	ZWC.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	2.70	-2.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	3.45	-2.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.58	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	3.10	-2.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.69	16.13	-14.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YAMZ.NEO	ZWC.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	2.70	-2.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.16	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.08	0.53	+0.55

Корреляция

Корреляция между YAMZ.NEO и ZWC.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и ZWC.TO

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF	16.63%	14.12%	8.07%	7.89%	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZWC.TO BMO CA High Dividend Covered Call ETF	5.70%	5.92%	6.73%	7.62%	7.01%	6.60%	8.15%	6.92%	7.11%	5.46%

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и ZWC.TO

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	YAMZ.NEO	ZWC.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.37%	-40.57%	+6.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.79%	-8.93%	-12.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-16.43%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.05%	-2.31%	-13.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.38%	-4.76%	-2.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.92%	1.72%	+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и ZWC.TO

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YAMZ.NEO	ZWC.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.57%	3.67%	+7.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.93%	6.60%	+18.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	37.22%	10.16%	+27.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.46%	10.08%	+24.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.46%	15.04%	+19.42%

Сравнение YAMZ.NEO с ZWC.TO

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и ZWC.TO

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и ZWC.TO

Доходность по периодам

YAMZ.NEO

ZWC.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и ZWC.TO

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

YAMZ.NEO

ZWC.TO

Сравнение YAMZ.NEO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YAMZ.NEO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и ZWC.TO

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и ZWC.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и ZWC.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)