PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMZ.NEO с YNVD.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAMZ.NEO с YNVD.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO).

YAMZ.NEO и YNVD.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и YNVD.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и YNVD.NEO

2026 (YTD)20252024
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		-10.15%9.09%46.45%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%133.89%

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у YNVD.NEO с доходностью -4.19%.

YAMZ.NEO

1 день
5.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-2.65%
1 год
13.81%
3 года*
31.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с BTCC.TOYAMZ.NEO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TO

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и YNVD.NEO

YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии YNVD.NEO в 1.94%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. YNVD.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c YNVD.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMZ.NEOYNVD.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.73

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.39

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

4.56

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

12.47

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. YNVD.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа YNVD.NEO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и YNVD.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMZ.NEOYNVD.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.73

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.33

-0.24

Корреляция

Корреляция между YAMZ.NEO и YNVD.NEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и YNVD.NEO

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что меньше доходности YNVD.NEO в 25.81%

TTM2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		16.63%14.12%8.07%7.89%1.02%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и YNVD.NEO

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки YNVD.NEO в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и YNVD.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

YAMZ.NEOYNVD.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-41.02%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-17.21%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-10.22%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.26%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

6.33%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и YNVD.NEO

Текущая волатильность для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) составляет 11.57%, в то время как у NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNVD.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAMZ.NEOYNVD.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

13.09%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

27.75%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

43.32%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

53.42%

-18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

53.42%

-18.96%