PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMZ.NEO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAMZ.NEO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

YAMZ.NEO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YAMZ.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		-10.15%9.09%30.83%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 28.41%.

YAMZ.NEO

1 день
5.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-2.65%
1 год
13.81%
3 года*
31.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с BTCC.TOYAMZ.NEO с BTCC-B.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и EMAX.TO

YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMZ.NEOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.04

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.31

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

3.42

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMZ.NEOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.04

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.75

+0.33

Корреляция

Корреляция между YAMZ.NEO и EMAX.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и EMAX.TO

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		16.63%14.12%8.07%7.89%1.02%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и EMAX.TO

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YAMZ.NEOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-27.55%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-20.97%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-5.45%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.51%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

8.04%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и EMAX.TO

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAMZ.NEOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

6.10%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

13.25%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

26.45%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

22.19%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

22.19%

+12.27%