Сравнение XZWG.L с IAAA.L
XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds - XZWG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.38%/yr vs 3.74%/yr for IAAA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.L и IAAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.L показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью -0.44%.
XZWG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам XZWG.L и IAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | -1.41% | 7.84% | -4.12% | 6.16% | -21.51% | 12.34% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -0.75% |
Correlation
The correlation between XZWG.L and IAAA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between XZWG.L and IAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZWG.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск
XZWG.L
IAAA.L
Сравнение XZWG.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.L | IAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.07 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.L и IAAA.L
Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и IAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZWG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -32.79% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -5.04% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -10.30% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -17.89% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -10.42% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.L и IAAA.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZWG.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.48% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 5.62% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 7.16% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 8.88% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 7.68% | +2.81% |
Сравнение комиссий XZWG.L и IAAA.L
И XZWG.L, и IAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.L и IAAA.L
Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IAAA.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.60% | 2.42% | 2.65% | 1.70% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XZWG.L and IAAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZWG.L and IAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и IAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор