PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XZWG.L с IAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XZWG.L и IAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.L показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью -0.44%.


XZWG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.12%
3 года*
2.38%
5 лет*
10 лет*

IAAA.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.43%
1 год
1.31%
3 года*
3.74%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZWG.L и IAAA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
-1.41%7.84%-4.12%6.16%-21.51%12.34%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS
-0.44%10.35%-5.03%8.23%-20.86%-0.75%

Correlation

The correlation between XZWG.L and IAAA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.96

The correlation between XZWG.L and IAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS

Доходность на риск

XZWG.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XZWG.L
Ранг доходности на риск XZWG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

IAAA.L
Ранг доходности на риск IAAA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAA.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAA.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XZWG.LIAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.26

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

0.67

-0.74

XZWG.L vs. IAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IAAA.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.L и IAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XZWG.LIAAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.07

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XZWG.L и IAAA.L

Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и IAAA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XZWG.LIAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-32.79%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-5.04%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-10.30%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-17.89%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-10.42%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.95%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.L и IAAA.L

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XZWG.LIAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.48%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

5.62%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

7.16%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

8.88%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

7.68%

+2.81%

Сравнение комиссий XZWG.L и IAAA.L

И XZWG.L, и IAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.L и IAAA.L

Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IAAA.L в 2.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS
2.71%2.47%2.37%1.52%0.75%0.48%0.56%0.88%0.94%0.77%0.88%1.08%
XZWG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
2.60%2.42%2.65%1.70%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XZWG.L and IAAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZWG.L and IAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и IAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор