Сравнение XZWG.L с AGHG.L
XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - XZWG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.38%/yr vs 6.02%/yr for AGHG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZWG.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZWG.L торгуется в USD, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.L показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью -0.68%.
XZWG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZWG.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | -1.41% | 7.84% | -4.12% | 6.16% | -21.51% | 12.34% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | -0.68% | 12.20% | 1.27% | 10.97% | -21.34% | 1.53% |
Correlation
The correlation between XZWG.L and AGHG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between XZWG.L and AGHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZWG.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
XZWG.L
AGHG.L
Сравнение XZWG.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.25 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.57 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.09 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.L и AGHG.L
Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки AGHG.L в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZWG.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -34.30% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -5.15% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -11.05% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -6.28% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -14.37% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.L и AGHG.L
Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) составляет 2.26%, в то время как у Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZWG.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.58% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 5.81% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 7.89% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.40% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.40% | +0.09% |
Сравнение комиссий XZWG.L и AGHG.L
XZWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.L и AGHG.L
Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AGHG.L в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.98% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% |
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.60% | 2.42% | 2.65% | 1.70% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZWG.L and AGHG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.L.
XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор