Сравнение XZWG.L с AGGG.L
XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and AGGG.L (iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist) are both Global Bonds funds - XZWG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while AGGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.38%/yr vs 3.21%/yr for AGGG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XZWG.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for AGGG.L.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.L и AGGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.L показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у AGGG.L с доходностью -0.86%.
XZWG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGG.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZWG.L и AGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | -1.41% | 7.84% | -4.12% | 6.16% | -21.51% | 12.34% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | -0.86% | 7.96% | -1.41% | 5.38% | -15.91% | -0.38% |
Correlation
The correlation between XZWG.L and AGGG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between XZWG.L and AGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZWG.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск
XZWG.L
AGGG.L
Сравнение XZWG.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.L | AGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.34 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.05 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.L и AGGG.L
Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки AGGG.L в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и AGGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZWG.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -26.00% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -3.56% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -7.32% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -11.57% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -9.47% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.33% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.L и AGGG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZWG.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.84% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 4.16% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 5.24% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.96% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.42% | +4.07% |
Сравнение комиссий XZWG.L и AGGG.L
XZWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.L и AGGG.L
Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AGGG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.17% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.60% | 2.42% | 2.65% | 1.70% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZWG.L and AGGG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.L.
XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while AGGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.L and 0.10% for AGGG.L.
Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и AGGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор